Дисциплина в трейдинге: как придерживаться торгового плана
Цели обучения
Научиться относиться к дисциплине как к измеримому расхождению между принятым решением и фактическим действием, а не как к личному качеству
Научиться задавать себе один и тот же вопрос в четырех типичных ситуациях, в которых вы чаще всего отступаете от плана
Научиться оценивать свою торговлю по тому, насколько точно вы следуете плану, а не по финансовому результату, и понять, почему нарушение правила, которое принесло прибыль, обходится дороже всего в долгосрочной перспективе
Дисциплина — это не черта характера.
Дисциплина — это расхождение между вашим решением и вашими действиями.
Вот и все. Это измеримый показатель, а не черта характера; его можно улучшить с помощью правильно выстроенного процесса, а не силы воли.
Это различие важно понимать, потому что разные трактовки дисциплины ведут к совершенно разным подходам. Если считать дисциплину личным качеством, то после нарушения правила остается только расстроиться и пообещать себе в следующий раз быть дисциплинированнее — что, как правило, ничего не меняет. Если же считать дисциплину измеримым расхождением, можно выяснить, почему возникло это расхождение, и устранить его причину — и это может многое изменить.
Весь курс построен вокруг одного принципа: создать систему, которая уменьшает разрыв между решением и действием. Заранее определенные уровни. Расчет размера позиции в процентах. Чек-листы. Ведение торгового журнала. Ни один из этих пунктов не требует от вас проявлять больше силы характера в четверг днем.
Четыре момента, требующих особого внимания
Торговые планы обычно дают сбой в четырех конкретных ситуациях. Разберем каждую из них и правильный алгоритм действий.
1. Цена движется против вас и позиция приближается к стопу
Импульс: отодвинуть стоп дальше. Только на этот раз, ведь уровень уже почти достигнут, а сама идея по-прежнему выглядит обоснованной.
Что делать: вы уже приняли это решение, и тогда вы были в лучшем положении, чем сейчас. Стоп и есть это решение. Как мы разбирали в уроке «Ордеры стоп-лосс: где их выставлять и почему» (Управление рисками), стоп можно перемещать только в направлении, которое снижает риск.
Как понять причину: если вы постоянно хотите увеличить расстояние до стопа, дело не в недостатке дисциплины. Ваша позиция слишком велика, и эту проблему решает управление рисками.
2. Сделка прибыльная, но целевой уровень еще не достигнут
Импульс: забрать прибыль прямо сейчас, пока она не исчезла.
Что делать: частичная фиксация прибыли вполне допустима, если это заранее установленное правило, которое вы применяете одинаково каждый раз. Закрыть сделку раньше времени, потому что именно эта сделка внезапно стала казаться вам рискованной, — не то же самое, и разница в том, приняли ли вы это решение до или во время сделки.
3. Сразу после убыточной сделки
Импульс: немедленно открыть новую сделку.
Что делать: этот вопрос подробно рассмотрен в уроке «Торговля из желания отыграть убытки: что это такое и как с этим справиться» (Психология трейдинга). Простая проверка: связана ли новая сделка с предыдущей?
4. После серии прибыльных сделок
Импульс: увеличить размер позиции. Вам кажется, что вы отлично понимаете ситуацию на рынке.
Что делать: это самая опасная ситуация, потому что вам кажется, что все в порядке. Как мы разбирали в уроке «Страх и жадность в трейдинге», серия прибыльных сделок в основном обусловлена случайными колебаниями, но у вас создается ощущение, будто вы наконец поняли рынок. Размер позиции может меняться только потому, что изменился баланс вашего счета. Не потому, что вы чувствуете себя особенно уверенно.
Один вопрос, который нужно себе задать
В любой из этих четырех ситуаций достаточно задать себе один вопрос:
«Я делаю это потому, что на рынке что-то изменилось, или из-за своих ощущений?»
Если вы можете четко сформулировать, что именно изменилось на рынке, действуйте. Если нет, это и есть ваш ответ.
Этот подход работает, потому что на этот вопрос можно быстро ответить и при этом не нужно оценивать свое эмоциональное состояние — в такие моменты вы меньше всего способны на объективность. Вы не спрашиваете: «Я сейчас действую под влиянием эмоций?» Вы спрашиваете: «Что изменилось на рынке?» Это объективный вопрос, требующий объективного ответа.
Как усложнить нарушение правил
Раз уж рассчитывать на силу воли не стоит, нужно добавить дополнительные препятствия.
Держите правила перед глазами во время торговли. Запишите их на бумаге и положите рядом с монитором. Правило, которое нужно вспоминать, легче проигнорировать, чем правило, которое постоянно находится перед глазами.
Добавьте в торговый журнал отдельное поле с вопросом: «Соблюдался ли торговый план?» И отвечайте «да» или «нет» по каждой сделке. Сам факт, что вам придется записать «нет», в моменте создает небольшой дискомфорт, что меняет поведение намного эффективнее, чем значимые последствия в далеком будущем.
Выбирайте размер позиции, который не вызывает сильных эмоций. Если размер вашей позиции вызывает у вас волнение, значит, позиция слишком крупная, чтобы принимать решения спокойно и последовательно. Если торговля вызывает скуку, вы все делаете правильно.
Проводите у экрана ровно столько времени, сколько требует ваш стиль торговли. Чем меньше возможностей вмешаться в сделки, тем лучше, как мы разбирали в уроке «Как выстроить торговую рутину».
Оценивайте торговлю по соблюдению плана, а не по прибыли
Это самая важная мысль этого урока, и она настолько противоречит инстинктивному желанию, что ее стоит рассмотреть особенно подробно.
Если трейдер соблюдал торговый план, но понес убыток, это был хороший день. А если трейдер отступил от плана и при этом получил прибыль, это был плохой день.
Первый тезис легко понять, если принять, что убытки являются неотъемлемой частью процесса торговли. Второй тезис принять сложнее, поэтому разберемся, почему он все же верен.
Если нарушение правила приводит к убытку, оно само запускает механизм коррекции. Вам неприятно, вы записываете это в журнал и в следующий раз с меньшей вероятностью повторите ту же ошибку.
Если нарушение правил приносит деньги, оно не запускает механизм коррекции. Наоборот, оно поощряется. Мозг делает ложный вывод, что расширять стоп, увеличивать позицию и игнорировать чек-лист — рабочие приемы, и в следующий раз эти действия будут казаться еще более оправданными. Прибыль настоящая, а урок ошибочный — причем вы заплатили за него деньгами, которые приняли за прибыль.
Поэтому именно прибыльное нарушение в итоге обходится дороже. Вы формируете привычку, за которую позже заплатите значительно больше.
Поэтому оценивайте свою торговлю по двум показателям. Один показатель — ваш финансовый результат (P&L), который невозможно контролировать в отдельно взятый торговый день. Второй — показатель соблюдения плана, то есть процент сделок, в которых вы следовали своим правилам; его вы можете полностью контролировать. Судите о качестве своей торговли по второму показателю.
Когда дисциплина начинает давать сбой
Есть четыре фактора, которые часто приводят к ослаблению дисциплины: усталость, просадка, скука и давление времени.
У каждого трейдера один из этих факторов обычно действует сильнее других. Журнал покажет, какой именно, если вы будете записывать не только факт нарушения, но и обстоятельства, при которых оно произошло. Когда вы его знаете, проблема чаще всего решается изменением окружающих условий, а не усилением мотивации. Если нарушения происходят на четвертом часу торговли, торгуйте три часа.
Реалистичная цель
Никто не способен всегда придерживаться плана без единого нарушения. Этим не могут похвастаться ни профессиональные трейдеры, ни те, кто пишет о дисциплине.
Не нужно стремиться к абсолютному отсутствию нарушений. Ваша цель — замечать нарушения, честно записывать их и стараться уменьшить их процент на серии сделок.
А если этот процент не падает, воспринимайте это как полезный сигнал, а не как провал. Это означает, что либо ваши правила не соответствуют вашему стилю торговли, либо размер позиции слишком велик, чтобы их можно было соблюдать. И то, и другое можно исправить — за рабочим столом между торговыми сессиями, а не попытками «усилить дисциплину» во время торговли.
Что важно запомнить
Дисциплина — это измеримое расхождение между вашим планом и вашими действиями. Для его сокращения нужен правильно выстроенный процесс, а не сила воли
План обычно нарушается в четырех ситуациях: когда цена приближается к стопу, когда позиция в прибыли, но цель еще не достигнута, сразу после убыточной сделки и после серии прибыльных сделок. Последний вариант наиболее опасен, потому что вам кажется, что все в порядке
В каждой из этих ситуаций спрашивайте себя, изменилось ли что-то на рынке или изменились ваши ощущения. Если вы не можете назвать изменение, ответ уже у вас есть
Оценивайте соблюдение плана отдельно от прибыли. Дороже всего обходится нарушение правил, принесшее прибыль: оно поощряет вредную привычку вместо того, чтобы ее изменить