Алгоритмическая торговля и торговые советники на MT4/MT5

При бэктестировании ваши правила применяются к прошлым данным, чтобы определить, каким был бы результат. Если проводить бэктест честно, это самый мощный инструмент в арсенале системного трейдера. Если относиться к нему несерьезно, он лишь создает ложное чувство уверенности. Типичные ошибки бэктеста:

Подгонка под историю (переоптимизация). Каждый настраиваемый параметр — периоды MA, коэффициенты стопа, фильтры сессии, правила по дням недели — позволяет подогнать стратегию под специфический шум ваших тестовых данных. Если параметров достаточно много, любую случайную выборку данных можно «сделать прибыльной»; в результате система запоминает историю, а не выявляет закономерности. Признаки: результат резко ухудшается при небольшом изменении параметра (MA с периодом 20 дает 3000 пипсов, а периоды 18 или 22 дают убыток — вы нашли совпадение, а не торговое преимущество); множество фильтров, добавленных только для удаления отдельных исторических серий убыточных сделок; впечатляющая кривая капитала с неправдоподобно маленькими просадками. Как избежать: всего несколько параметров, плато вместо пиков в результатах оптимизации (надежная система прибыльна в некотором диапазоне настроек) и строгое разделение между данными в выборке (используются для разработки) и данными вне выборки, которые стратегия ранее не видела и которые тестируются один раз. Оптимизация методом пошагового форвард-анализа — стратегия многократно оптимизируется на одном временном окне и проверяется на следующем неизвестном участке, — это системная версия подхода и наиболее близкий к честной имитации торговли в реальном времени вариант бэктеста.

Заглядывание в будущее. В систему может случайно попасть информация, недоступная в момент принятия решения: например, решение принимается по закрытию свечи, а вход моделируется по ее открытию, индикатор рассчитывается по незавершенной свече (буфер 0 вместо завершенной свечи 1 в MQL), либо сигнал меняется задним числом. Искажение из-за заглядывания в будущее особенно опасно, так как может добавить всего несколько «невозможных» пипсов на сделку — и стратегия из безубыточной превратится в якобы блестящую, причем источник проблемы может выглядеть совершенно невинно в коде.

Качество моделирования и реалистичность учета затрат. В тестировщике MT4 тики интерполируются из свечей M1 («90% качества моделирования» — это верхний предел, а не реальный показатель надежности), поэтому системы, чувствительные к последовательности движения внутри свечей, — с узкими стопами, скальпингом и отложенными ордерами — могут выглядеть лучше, чем на самом деле. Режим MT5 «Каждый тик на основе реальных тиков» воспроизводит реальные исторические тики и существенно повышает надежность тестирования таких систем. Не ограничивайтесь тиками: используйте реалистичные переменные спреды; фиксированный спред 1 пипс фактически исключает из теста увеличение спреда во время новостей, описанное в Уроке A3.2, из-за которого вас могло бы выбить по стопу. Добавляйте комиссию и своп (Урок A3.3), а при тестировании стратегий, построенных на волатильности, учитывайте и проскальзывание. Полезный тест на прочность: если после реалистичного учета затрат расчетное преимущество на сделку уменьшится в два раза — и это полностью убивает систему, — то ее результат главным образом был следствием нереалистичного моделирования издержек.

Искажение отбора и ошибка выжившего. Если протестировать двадцать стратегий, одна из них может случайно показать отличный результат; проблема множественных сравнений применима и к вашим исследованиям, а не только к стратегиям от поставщиков. Записывайте каждую протестированную идею; рассматривайте «выжившую» стратегию на фоне всех идей, которые не прошли отбор.