Бизнес-план трейдера

1. Цели и условия торговли. Укажите инструменты и торговые сессии, с которыми вы работаете (в соответствии с рутиной из Урока A1.5), сколько времени вы реально можете уделять торговле каждую неделю, а также цель, сформулированную с приоритетом качества исполнения. Например: «Торговать по двум стратегиям, соблюдая торговый план не менее чем в 90% случаев, стремиться к положительному математическому ожиданию на скользящих выборках из 100 сделок и не допускать максимальной просадки выше 15%». Заметьте, что в плане нет обещания каждый месяц получать определенный доход. Доходность — это результат торгового преимущества, вариативности результатов и размера позиции; напрямую контролировать можно только риск, поэтому цели следует устанавливать для риска и торгового процесса.

В этом разделе обязательно должны быть расчеты: они задают реалистичные ожидания и помогают сформировать правильный психологический настрой. Предположим, подтвержденное математическое ожидание составляет +0,3R на сделку при риске 1% и 12 сделках в месяц. Ожидаемый результат — около +3,6% в месяц без учета случайных колебаний результатов, которые неизбежно будут регулярно приводить к месяцам с просадкой −5% (Урок A2.4). При капитале $5000 ожидаемый доход составляет примерно $180 в месяц. Это ощутимые деньги, которые стоит реинвестировать, но это далеко не полноценная зарплата. Если записать все эти расчеты заранее, можно предотвратить губительное для счета поведение, когда вы действуете под влиянием необходимости зарабатывать на рынке деньги на оплату жилья и других насущных потребностей. В плане нужно прямо указать, что расходы на жизнь не должны зависеть от торгового дохода, пока баланс счета и результаты торговли не достигнут заданных показателей.

2. Торговые стратегии. Для каждой стратегии выделите отдельный подраздел, включив в него: гипотезу о торговом преимуществе в одном предложении (почему эта стратегия приносит деньги — какие ошибки других участников рынка или какие потоки ордеров обеспечивают вашу прибыль?); полные правила определения сетапа, входа, выхода и управления сделкой (из раздела P3); доказательства эффективности — статистику бэктестов и форвард-тестирования с указанием размера выборки (Уроки A3.1 и A2.3); карту рыночных режимов — благоприятные и неблагоприятные для стратегии условия (Урок A2.4); модель издержек — спред, проскальзывание и расходы на своп на одну сделку (Уроки A3.2–A3.3). Если у стратегии нет всех пяти элементов, это всего лишь идея, а не готовый торговый актив.

3. Система управления рисками. Это ключевой раздел, в котором должны быть указаны все критически важные параметры управления рисками в конкретных цифрах: риск на сделку (например, стандартный — 1%, для новой стратегии — 0,5%); максимальный дневной убыток (например, −3R → закрыть все позиции и выключить платформу); недельный лимит (например, −6R → провести анализ, прежде чем возобновлять торговлю); максимальный совокупный риск по открытым позициям и лимиты размера валютных позиций (коррелированные длинные позиции по AUD/USD и NZD/USD — это полторы позиции, а не две, см. Урок P2.5); таблица этапов плана действий при просадке из Урока A2.4 с условиями возобновления торговли, и регламент торговли во время выхода новостей (Урок A1.5) — при каких публикациях из календаря нужно закрывать позиции. Зафиксированные здесь правила выполняют функцию службы риск-менеджмента вашего персонального инвестиционного фонда. Они согласованы вами заранее и имеют преимущество перед импульсивными решениями в течение торгового дня. Включите это предложение в свой план в точности в таком виде.

4. Организация работы. Внесите в план торговую рутину в виде запланированных обязательных действий: недельный аналитический лист, ежедневный разбор и подведение итогов, обзор по пятницам и ежемесячный анализ показателей (Уроки A1.5, A2.2, A2.3). Укажите, сколько времени отводится на каждое действие. Опишите рабочую инфраструктуру: платформу, VPS для запуска торговых советников (Урок A3.1), инструменты получения данных и анализа графиков, систему ведения журнала, резервные способы доступа (второе устройство, телефонная линия брокера) и пошаговый алгоритм действий на случай сбоя: что вы будете делать с каждой открытой позицией, если платформа перестанет работать во время торговли. Опишите условия работы с брокером: тип счета и обоснование выбора (расчеты для счетов с минимальным и стандартным спредом из Урока A3.2), уровень кредитного плеча и наличие защиты от отрицательного баланса.

5. Финансы. Размер торгового капитала и готовность его потерять: это должны быть деньги, потеря которых никак не изменит вашу жизнь. Иначе вы уже на старте не проходите проверку по критериям недопустимого риска из Урока A2.4. Разделение торгового капитала и «денег на жизнь». Правила реинвестирования и вывода прибыли. Например, реинвестировать всю прибыль до удвоения первоначального капитала, а затем выводить 25% квартальной прибыли сверх предыдущего максимума капитала. Бюджет расходов на данные, VPS и инструменты — с учетом реалистично ожидаемой прибыли. При небольшом капитале расчеты нередко показывают, что для покрытия расходов на набор инструментов стоимостью $60 в месяц при капитале $5000 требуется годовая доходность +14%. Налоги: узнайте, как доходы от торговли облагаются налогом в вашей юрисдикции, и ведите соответствующий учет. Налоговые вопросы выходят за рамки нашего курса и зависят от конкретной юрисдикции, но их необходимо предусмотреть в бизнес-плане.

6. Рост капитала и масштабирование торговли. Определите правила увеличения и уменьшения размера позиции: например, повышать риск на сделку разрешается только при достижении нового максимума капитала и наличии положительного математического ожидания по результатам как минимум 100 сделок с текущим размером позиции (согласно правилам о достаточности выборки из Урока A2.3). Снижайте риск в соответствии с планом действий при просадке. Прежде чем использовать новую стратегию, необходимо проверить ее на демо-счете и подготовить полное досье с обоснованием эффективности по стандартам раздела 2. Увеличивать размер позиции только потому, что вы так чувствуете, нельзя.

7. Управление: проверка и пересмотр плана. Определите порядок внесения изменений в сам план: анализируйте показатели торговли каждый месяц, а сам план пересматривайте и повторно утверждайте каждый квартал. Все изменения должны быть оформлены письменно, датированы и обоснованы данными; вступать в силу они должны на следующей неделе. Никаких изменений в течение торгового дня, во время открытой сделки или при просадке уровня 2 и выше: желание изменить план особенно сильно именно тогда, когда правила защищают вас от неверных решений. Сохраняйте все предыдущие версии плана: сравнение версий плана позволяет проследить ваш профессиональный рост.