ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ: КУРС 1 | УРОК 5
Как создать повторяемый еженедельный алгоритм анализа
Цели обучения
Сформировать на основе инструментов из Уроков A1.1–A1.4 четкий алгоритм еженедельного и ежедневного анализа с определенными входными данными, результатами и временем на каждый этап
Научиться составлять торговые планы на основе сценариев («если/то»), а не делать прогноз только одного возможного исхода
Научиться проверять объективность своей системы в рамках пятничного разбора анализа независимо от финансового результата
Почему алгоритм важнее таланта
Спросите трейдера из фонда, который принимает решения по своему усмотрению, что он делает на самом деле, и ответ окажется не слишком впечатляющим: каждую неделю — одна и та же подготовка, в одно и то же время, по одной и той же схеме. Алгоритм — не дополнение к «настоящему» мастерству: он и есть это мастерство, доведенное до автоматизма. Алгоритм обеспечивает учет макроэкономического контекста, межрыночных факторов, уровней и событийного риска до того, как вы поставите капитал под угрозу, причем в заданном порядке, чтобы ни напряженный день, ни впечатляющий график не позволили незаметно пропустить важный шаг. Кроме того, алгоритм фиксируется в журнале, без которого невозможно впоследствии выявлять и исправлять ошибки в своем анализе (в Уроке A2.3 к нему добавляются количественные показатели).
Далее мы объединили материал четырех предыдущих уроков в два рабочих документа: недельный аналитический лист (bias sheet) (составляется на выходных, ~60–90 минут) и ежедневное обновление (15–20 минут до начала торговой сессии). Выбирайте инструменты и время для торговли с учетом своего графика, но соблюдайте главное правило: результаты всегда должны быть зафиксированы письменно, с указанием даты.
Работа на выходных: подготовка аналитического листа
Двигайтесь сверху вниз в заданном порядке и ограничивайтесь одной-двумя строками на этап — длинные абзацы превращаются в тексты, которые никто потом не перечитывает.
1. Анализ макроэкономических факторов (15 мин). По каждой валюте, которой вы торгуете: что изменилось за прошлую неделю в ожиданиях относительно процентных ставок (доходность 2-летних облигаций, риторика центральных банков)? В каких случаях фактор керри дает преимущество, а где играет против вас (Урок A1.1)? Определите режим риска с помощью своего чек-листа — акции, VIX, доходность облигаций, золото, кроссы JPY — и классифицируйте его как risk-on, risk-off или переходный.
2. Анализ межрыночных факторов (10 мин). Используйте для анализа панель из Урока A1.2: сопоставьте динамику DXY и индекса доллара, разницу доходностей по вашим валютным парам, динамику нефти для CAD и меди для AUD и отметьте, какие корреляции сейчас сохраняются, а какие больше не действуют. Подытожьте одним предложением: какой фактор будет доминирующим на этой неделе?
3. Планирование по экономическому календарю (10 мин). Составьте список важных событий недели уровня 1 (ИПЦ, решения центральных банков, данные по рынку труда), указав день и время в вашем часовом поясе, а также валютные пары, на которые влияет каждое событие. Заранее, пока вы спокойны, определите правила торговли для каждого события: не торговать, уменьшить размер позиции или торговать только на реакции рынка. Никогда не принимайте торговые решения за минуту до релиза.
4. Анализ уровней и профиля (20 мин). По каждой валютной паре определите недельную и дневную структуру, зону стоимости и POC за прошлую неделю, все незакрытые POC и очевидные скопления ликвидности — равные максимумы/минимумы и круглые уровни со скоплениями стопов (Уроки A1.3–A1.4). Отмечайте зоны, а не линии. Ограничьтесь несколькими уровнями, которые вы действительно готовы использовать в торговле; если на графике четырнадцать прямоугольников, значит, по сути, нет ни одного четкого уровня.
5. Планирование торговых сценариев (15 мин). На этом этапе прогноз превращается в аналитический лист (bias sheet). Для каждой пары запишите два или три сценария «если/то», которые описывают возможное развитие событий на предстоящей неделе, например:
Прогноз может быть только правильным или неправильным. План с вариантами полезен при любом исходе — именно в этом его преимущество. Вы зарабатываете не благодаря способности спрогнозировать движение рынка, а благодаря готовности действовать при любом развитии событий.
6. Оценка своего состояния (5 мин). Влияние прибыли/убытков прошлой недели на ваше состояние, риск по открытым позициям, который переносится на эту неделю, и режим размера позиции на неделю (обычный либо уменьшенный после просадки в соответствии с правилами — см. Урок A2.4). Честно опишите свое состояние одной фразой.
Ежедневное обновление: 15 минут, а не новый анализ с нуля
Перед каждой торговой сессией: сравните движения за ночь с прописанными сценариями (какой сценарий формируется?); перепроверьте события сегодняшнего экономического календаря; скорректируйте внутридневные уровни под формирующуюся зону стоимости новой сессии; проверьте текущий риск (риск по открытым позициям и оставшийся лимит риска на день). В ходе ежедневного обновления вы корректируете недельный лист — не следует каждый день пересматривать торговый уклон, иначе вы будете метаться вслед за каждым новостным заголовком. Торговый уклон меняется только в том случае, когда срабатывает письменно зафиксированное условие отмены из шага 5.
Во время торговли этот алгоритм должен сокращать количество решений, которые вам нужно принять: зоны, варианты, тактика действий в условиях событий и размер позиции уже определены. В моменте вам остается контролировать качество исполнения: триггер на более низком таймфрейме и выставление стопа в соответствии с Уроком A1.4, а также условия ликвидности в соответствии с Уроком A1.3.
Пятничный разбор: оценивайте качество анализа, а не результат в деньгах
Последний этап цикла — 30-минутный разбор в пятницу (или на выходных перед подготовкой нового листа). Прежде всего оценивайте сам анализ по отдельному чек-листу — качественный анализ может сочетаться с убытком, и наоборот. Если оценивать только финансовый результат, вы будете делать неверные выводы из случайного рыночного шума (этот аспект разбирается в Уроке A2.2).
Оценивайте три параметра. Точность торгового уклона: по каждой паре: развивались ли события по одному из заранее записанных вариантов или произошло то, для чего у вас не было отдельного сценария? Отслеживайте процент недель, в которых у вас был подходящий сценарий: это прямой показатель того, насколько полно вы прорабатываете возможные варианты развития событий. Качество уровней: какие из отмеченных вами зон вызвали заметную реакцию рынка? Какие из них рынок проигнорировал? Если один тип уровней постоянно не работает (скажем, незакрытые POC дают реакции, а трендовые линии — нет), это именно тот результат, на основе которого следует скорректировать шаг 4 в листе на следующую неделю. Соблюдение плана: в скольких из ваших сделок совпали и запланированная зона, и заранее предусмотренный сценарий? Незапланированные сделки считаются нарушением вне зависимости от результата — даже если такая сделка принесла прибыль, это по-прежнему сбой процесса, последствия которого могут проявиться позже.
Сохраняйте все свои аналитические листы. Двадцать таких листов — это уже массив данных о ваших аналитических преимуществах, который не даст вам ни один курс, в том числе этот.
Как превратить это в привычку
Системы дают сбой не потому, что вам не хватает каких-то знаний, а из-за лишних сложностей, которые мешают их поддерживать. Максимально упростите процесс: используйте фиксированный шаблон (копируйте лист прошлой недели и просто заменяйте данные), закрепите время в календаре как встречу и установите жесткий лимит времени — незавершенный, но подготовленный вовремя лист лучше идеального, который вы забросите через три недели. Первые несколько недель процесс может казаться монотонным — это признак того, что процесс становится стабильным и надежным. В хаотичных рыночных условиях этот алгоритм удержит вас от хаотичных решений.
Что важно запомнить
Недельный аналитический лист (bias sheet) состоит из шести фиксированных этапов — анализ макроэкономических факторов, анализ межрыночных факторов, планирование по экономическому календарю, уровни/профиль, сценарии «если/то» и оценка своего состояния — каждый с ограничением по времени и письменной фиксацией
Вместо прогнозов используйте сценарии с прописанными условиями отмены: хороший план должен работать при любом развитии событий, а не просто угадывать один исход
Решите, как будете торговать в условиях каждого важного события уровня 1, заранее на выходных — не оставляйте это решение на последнюю минуту перед выходом данных
Каждый день выделяйте 15 минут на корректировку и обновление недельного листа; торговый уклон должен меняться только при срабатывании записанного условия отмены, а не после каждой новости
Пятничный разбор оценивает проработку сценариев, качество уровней и соблюдение торгового плана, а не прибыль/убытки — для анализа и результата используются разные шкалы оценки